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ıllı Riesgo operativo (wikinfo)

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El peligro operativo es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, producidas por fallas o bien insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de acontecimientos externos imprevisibles.


Esta definición incluye el peligro legal, mas excluye los peligros sistemáticos y de reputación, de esta manera asimismo no se toma en cuenta las pérdidas causadas por cambios en el ambiente político, económico y social. Las pérdidas asociadas a esta clase de peligro pueden producirse en fallas de los procesos, en la tecnología, en la actuación de la gente, y asimismo, debido a la ocurrencia de acontecimientos extremos externos.



Para valorar el Peligro Operativo en general se toma en cuenta 2 variables:



  • La frecuencia o bien probabilidad de acontencimiento de un acontecimiento de peligro, consistente en el número de ocasiones en la que se advierte la presencia de acontecimientos causales de peligro.
  • La severidad, o bien relevancia del impacto de los acontecimientos de peligro sobre los resultados o bien el patrimonio de la compañía.

Mediciones del Peligro Operativo


Suelen distinguirse 3 metodologías para el cálculo del Peligro Operacional:



  • Método del Indicador Básico
  • Método Estándar
  • Métodos de Medición Avanzada

Método del Indicador Básico


Para el caso del procedimiento del indicador básico, el cálculo de la demanda de capital se fundamenta en una proporción fijada por Basilea (factor alfa = quince por ciento ) del promedio de los últimos 3 años de los ingresos bárbaros anuales positivos (lo que deja querer el volumen de operaciones).


KBIA = n


Donde:

KBIA = la demanda de capital en el Procedimiento del Indicador BásicoGI = ingresos bárbaros anuales medios, cuando sean positivos, de los 3 últimos añosN = número de años (entre los 3 últimos) en los que los ingresos salvajes fueron positivos

Método Estándar


Bajo la metodología estándar, las actividades de los bancos se dividen en líneas de negocio. Se calculan los ingresos salvajes de cada línea de negocio y a cada uno de ellos de estos se los multiplica por un factor (beta) que estima la exposición que tiene cada línea de negocio y deja calcular la provisión de capital para cada línea de negocio (finanzas corporativas: dieciocho por ciento ; negociación y ventas: dieciocho por ciento ; banca minorista: doce por ciento , banca comercial: doce por ciento ; pagos y liquidación: dieciocho por ciento ; servicios de agencia: quince por ciento ; administración de activos: doce por ciento ; intermediación minorista: doce por ciento ). Al final el requerimiento total de capital es la suma de los requerimientos de cada línea.


Métodos de medición avanzada


Finalmente, con el enfoque de medición avanzado (EMA), mediante mecanismos que usan de manera especial la estimación de funciones de distribución de probabilidad, se consigue una medición del capital requerido considerablemente más ceñido a la situación particular de cada entidad.



  1. ? "MODELOS DE ENFOQUE DE MEDICIÓN AVANZADO DEL RIESGO OPERATIVO (EMA)", John Cajas Guijarro, Contribuciones a la Economía, Conjunto Eumed.net (Universidad de Málaga), Mayo dos mil once.

– Reglas generales para la aplicación de la ley general de instituciones del sistema de finanzas, Cap. V De la Administración del Peligro Operativo, Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, dos mil cinco.


– Comité de Basilea, El Nuevo Pacto de Capital de Basilea, Basilea, dos mil uno.


– David Pacheco López, Peligro operativo: Conceptos y Mediciones, Superintendencia de Bancos y también Instituciones Financieras, Chile dos mil nueve


– José Ignacio Giménez Martínez, Sistema de Medición Cuantitativa del Peligro operativo en Entidades Financieras, Universidad Pontificia Comillas, la capital española 2006


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