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Una primera clasificación de los diferentes géneros de peligro de crédito puede efectuarse en función de género de agente que lo aguanta.


Soportado por particulares


Los particulares se encaran a un peligro de crédito cuando depositan su dinero en un banco, lo prestan, o bien firman contratos en los que se los fuerza a efectuar un depósito (como en un contrato de alquiler). De ser empleados de una compañía asimismo están expuestos al peligro de que esta no haga efectivos sus sueldos. El peligro de pérdida puede afectar el futuro financiero de un individuo.


En ciertos países, los gobiernos reconocen que la capacidad de los ciudadanos para valorar su peligro de crédito es limitada y que este, por ende, podría reducir la eficacia de la economía. De ahí una serie de leyes como las que resguardan a los depositantes en bancos. En el caso de España el gobierno, a través del Fondo de garantía de depósitos ofrece semejantes garantías.


Soportado por empresas


Las empresas están expuestas al peligro de crédito cuando venden a plazo. Muchas compañías cuentan con departamentos de peligros cuya tarea consiste en apreciar la salud financiera de sus clientes del servicio para determinar de ser posible venderles a crédito o bien no. A veces emplean para tal fin los servicios de compañías externas expertas en la valoración del peligro como, en el caso de España, axesor, Notifica o bien Iberinform y ahora asimismo Infocif]. Muchas aseguradoras ofrecen, además de esto, seguros de crédito que cubren determinados géneros de impago.


Soportado por instituciones financieras en frente de clientes del servicio particulares


Las entidades aguantan un peligro de crédito cuando prestan dinero a sus clientes del servicio particulares por medio de productos como tarjetas de crédito, hipotecas, líneas de crédito o bien préstamos personales.


La mayoría de los bancos desarrollan modelos para asignar a sus clientes del servicio niveles de peligro. Estos niveles de peligro se acostumbran a emplear tanto para determinar los límites de los préstamos y líneas de crédito (como en tarjetas) para demandar primas auxiliares en forma de géneros de interés más elevados.


Soportado por instituciones financieras en frente de clientes del servicio corporativos


Las instituciones financieras asimismo se encaran a un peligro de crédito cuando prestan dinero a otras empresas y organismos. Generalmente, los bancos ofrecen géneros de interés que dependen de la probabilidad de incumplimiento del deudor, demandan garantías y a veces, imponen limitaciones auxiliares (como la de limitar los dividendos o bien la imposibilidad de endeudarse sobre determinados límites).


Un mecanismo reciente para resguardarse de los incumplimientos es el de los derivados de crédito, como los credit default swaps.


Las financieras asimismo cuentan con departamentos especializados que examinan la salud financiera de sus deudores.


Para la administración del peligro de crédito acostumbran a usarse los conceptos de pérdidas aguardadas y también inopinadas. La pérdida aguardada en una transacción es la esperanza matemática del posible quebranto. Por lo general, acostumbra a calcularse como el producto de:



  • La probabilidad de incumplimiento, esto es, la probabilidad de que el deudor no cumpla con sus obligaciones.
  • Exposición bajo riesgo, o bien tamaño de la deuda.
  • Pérdida en el caso de incumplimiento, que es una estimación de la parte que verdaderamente se pierde en el caso de incumplimiento tras ejecutarse las garantías, etc.

Esta forma de calcular la pérdida aguardada es puramente operativa: acostumbra a corresponder a departamentos diferentes el apreciar las probabilidades de incumplimiento, exposiciones bajo riesgo y las pérdidas en el caso de incumplimiento.


La pérdida aguardada es aditiva: la pérdida aguardada en un porfolio de préstamos es la suma de las pérdidas aguardadas de los préstamos que la componen.


Las financieras están obligadas por sus reguladores a sostener reservas (o bien provisiones) para cubrirlas.


Una variable azarosa, como la de la pérdida de un porfolio de préstamos, además de una media (recogida por la pérdida aguardada) tiene asimismo una varianza que puede hacer que la pérdida real en un periodo de tiempo sobrepase substancialmente a la aguardada. La pérdida inopinada recoge dicha alteración y acostumbra a definirse como un percentil dado de la distribución de pérdidas.


Generalmente, los reguladores bancarios demandan que las entidades tengan capital suficiente para poder absorber pérdidas inopinadas de un tamaño dado. El marco regulativo de Basilea II establece reglas para apreciar el tamaño de tal jergón de capital.


Las pérdidas inopinadas no son aditivas puesto que dependen en buena medida de la relación entre las diferentes préstamos que componen un porfolio.


La regla que regula a administración del peligro de crédito para entidades financieras en España es la Circular 03/2008 del Banco de España, conforme la que, las entidades financieras tienen la obligación de cubrir tanto sus pérdidas aguardadas como las inopinadas.


Gestión de las pérdidas esperadas


De pacto con el Anexo IX de la Circular 04/2004 del Banco de España, toda entidad debe clasificar todos y cada uno de los peligros que haya asumido en una de estas 5 categorías:



  • Riesgos errados, que son los irrecuperables para la entidad y que deben ser dados de baja de su cómputo.
  • Riesgos subestándar, que son los pertinentes a contrapartes pertenecientes a ámbitos económicos o bien zonas geográficas que atraviesen por inconvenientes económicos. Asimismo reciben esta calificación los peligros mal documentados.
  • Riesgos inciertos con motivo de la morosidad del usuario, que son aquellos préstamos concedidos a deudores que han infringido ciertas obligaciones asumidas contractualmente, siempre que el primer incumplimiento tenga una antigüedad mínima de 3 meses.
  • Riesgos inciertos por razón diferente de la morosidad del usuario o bien mora subjetiva, que se aplica a préstamos considerados por la entidad de incierto cobro pese a no haber caído en los casos contemplados en el apartado precedente.
  • Riesgos normales, que son el resto. Sin embargo, el Banco de España asimismo demanda una subclasificación de esta clase de peligros en 7 categorías dependiendo del peligro aparente: sin peligro considerable, peligro bajo, peligro medio-bajo, peligro medio, peligro medio-alto, peligro alto y peligros en seguimiento singular.

Los peligros errados deben ser dados de baja del cómputo y no demandan cobertura ulterior alguna. Con respecto de los demás:



  • En el caso de los peligros inciertos, el Banco de España demanda la constitución de una provisión concreta. El importe de dicha provisión depende de los calendarios de dotación fijados por Banco de España en su Anexo IX (para los deudores) y de la estimación de pérdida efectuado por la Entidad (en el caso de la mora subjetiva).
  • En el caso de los peligros subestándar, el Banco de España asimismo demanda la constitución de una provisión concreta.
  • En el caso de los peligros normales, el Banco de España demanda la constitución de una provisión genérica, calculada conforme lo preparado por el Anexo IX de la Circular 04/2004, que cubra la mora latente.

Los modelos para apreciar la pérdida aguardada han de ser aprobados por el Banco de España.


Gestión de las pérdidas inesperadas


Las demandas no aguardadas (y, por tanto, no cubiertas a través de provisiones) han de ser cubiertas patrimonialmente: el Banco de España demanda en su Circular 03/2008 que las entidades sostengan unos Recursos Propios Calculables (capital) iguales o bien superiores a los Requerimientos Mínimos de Capital, que, en el caso de peligro de crédito, ascienden a un ocho por ciento de la exposición al peligro de crédito ponderado por género de peligro.


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