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ıllı Ratio de Sharpe (wikinfo)

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La ratio de Sharpe (asimismo conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la ratio recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de desempeño por unidad de peligro de una inversión. La cantidad se define como:

S=Eundefined,

donde Rundefined es el desempeño de la inversión en cuestión; Rfundefined es el desempeño de una inversión de referencia, como por poner un ejemplo la tasa de interés libre de riesgo; Endefined es el valor aguardado del exceso de desempeño de inversión equiparado con el ROI de referencia y s=Varndefined es la desviación estándar (volatilidad) del exceso de desempeño de la inversión.


Nótese que, debido a que Rfundefined es el desempeño libre de peligro, entonces su volatilidad es incesante a lo largo del periodo, con lo que concluimos que VarVarndefined.


En su revisión de mil novecientos noventa y cuatro, Sharpe contempló que la tasa de interés libre de peligro cambia a lo largo del tiempo. La definición precedente a esta revisión era S=ERfsundefined asumiendo que Rfundefined fuera incesante.


La ratio de Sharpe se usa para enseñar hasta qué punto el desempeño de una inversión compensa al inversor por aceptar peligro en su inversión.


Cuando se equiparan 2 inversiones, cada una con un determinado desempeño aguardado Endefined contra el desempeño del activo de referencia Rfundefined, la inversión con la ratio de Sharpe más alta da mayor desempeño para un mismo nivel de peligro. Los inversores acostumbran a agacharse por inversiones que tengan una ratio de Sharpe alta.


La ratio de Sharpe, así como otras como la ratio de Treynor y la alfa de Jensen se usan con cierta frecuencia para medir el comportamiento de los activos de una cartera o bien para cotejar la eficiencia de diferentes gestores de fondos de inversión o bien otros activos.


Sharpe se refirió a esta ratio en un inicio como ratio recompensa-variabilidad (reward-to-variability ratio en inglés), antes que se popularizase más tarde la denominación ratio de Sharpe entre los profesionales de las finanzas y los académicos.


Supóngase una inversión con una tasa de retorno aguardada de un quince por ciento más que la tasa libre de peligro. Como generalmente se ignora el retorno que tendrá la inversión, supóngase el peligro de la inversión, definido como la desviación habitual del ROI, en un diez por ciento . La tasa de interés libre de peligro Rfundefined es incesante. La ratio de Sharpe (utilizando la definición vieja) va a ser de R-Rfs=0,150,10=1,5undefined.


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