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ıllı Precio de ejercicio (wikinfo)

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En finanzas, el coste de ejercicio (o bien costo de strike) de una alternativa es el costo fijado al que el dueño de la opción puede adquirir (en el caso de una alternativa de adquiere), o bien vender (en el caso de una alternativa de venta), el valor o bien mercancíasubyacente.


El coste de ejercicio es una variable clave en un contrato de derivados entre 2 partes. Donde el contrato requiere la entrega del instrumento latente, el comercio se efectúa al coste de strike, con independencia del género de cambio spot (costo de mercado) del instrumento latente en ese momento.


Por ejemplo, una acción de IBM tiene un coste de strike de dólares americanos 50 cada acción. Cuando se ejercita la opción, el dueño de la opción adquirirá cien acciones de IBM por dólares americanos cincuenta cada acción.


El grado del dinero es el valor de un contrato financiero si la liquidación del contrato es de carácter financiero. Más particularmente, es la diferencia entre el coste de strike de la opción y el costo de cotización actual de su valor latente.


En el comercio de opciones, términos como in-the-money, at-the-money y out-of-the-money describen el grado de dinero de las opciones.



  • Una opción de adquiere está in-the-money si el coste de ejercicio está bajo el costo de mercado de la acción latente.Una opción de venta está in-the-money si el costo de ejercicio está sobre el costo de mercado de la acción latente.
  • Una opción de adquiere o bien venta está at-the-money si el coste de ejercicio y el costo de mercado son iguales (o bien afines).
  • Una opción de adquiere está out-of-the-money si el costo de ejercicio está sobre el costo de mercado de la acción latente.Una opción de venta está out-of-the-money si el coste de ejercicio está bajo el costo de mercado de la acción latente.

Fórmula matemática


Una opción de adquiere tiene un valor monetario positivo al expirar cuando el latente tiene un género de cambio spot (S) sobre el coste de ejercicio (K). Puesto que la opción no va a ser ejercida salvo que sea in-the-money, la rentabilidad para una alternativa de adquiere es

maxndefined

también escrito como

(S-K)+undefined

donde

(x)+={0x<0xx=0{\displaystyle (x)^undefined=\undefined

Una opción de venta tiene un valor umonetario positivo al expirar cuando el latente tiene un género de cambio spot bajo el costo de ejercicio; por otro lado es "out-the-money", y no va a ser ejercida. La rentabilidad es por lo tanto:

maxndefined

o

(K-S)+undefined

Para una alternativa binaria la rentabilidad es 1S=Kundefined, donde 1undefinedundefined es la función indicatriz.


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