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Una estrategia de trading es un plan fijo que está desarrollado para conseguir un desempeño rentable operando en corto o bien en largo en los mercados. Las primordiales razones por las que una estrategia de trading ayuda son su verificabilidad, cuantificabilidad, consistencia y objetividad. El desarrollo y la aplicación de una estrategia de trading tiene 8 pasos:



  1. Formulación.
  2. Especificación en forma comprobable por computadora.
  3. Prueba preliminar.
  4. Optimización.
  5. Evaluación de desempeño y firmeza.
  6. Negociación de la estrategia.
  7. Monitoreo del desempeño comercial.
  8. Refinamiento y evolución.

Para cada estrategia de negociación, se requiere acotar los activos a ser operados, los puntos de entrada y salida, y las reglas de administración de dinero. La mala administración del dinero puede hacer que una estrategia potencialmente rentable no sea rentable.


Las estrategias de negociación se fundamentan en el análisis técnico o bien en el análisis esencial, o bien una mezcla de los dos. Las estrategias técnicas se pueden dividir extensamente en los conjuntos de reversión a la media y instante. Asimismo hay estrategias concretas, como "Vender en el mes de mayo y irse, mas recuerda regresar en el mes de septiembre". Las estrategias de negociación normalmente se comprueban mediante pruebas retrospectivas, donde el proceso debe proseguirse el procedimiento científico y mediante pruebas prospectivas ("trading de papel") donde se prueban en un ambiente comercial simulado. Se ha probado que las señales de momentum (por servirnos de un ejemplo, un máximo de cincuenta y dos semanas) tienen éxito en las estrategias de negociación y son empleadas por los analistas financieros en sus recomendaciones de adquiere y venta.



Tipos de estrategias de trading


El término estrategia de trading puede ser utilizada


El término estrategia de trading puede, resumiendo, ser usado por cualquier plan fijo de negociación de un instrumento financiero, mas el empleo general del término está en el trading asistido por computadora, donde se incorpora una estrategia de trading como un aplicativo para el trading automatizado.



  • Largo/corto. Una estrategia de largo/corto consiste en la selección de un cosmos de acciones y clasificarlas conforme a un factor alfa combinado. Dado los rankings operamos en largo las acciones con mejor desempeño y en corto las de menor desempeño.


  • Trading de pares. Una estrategia de trading de pares consiste en identificar pares de acciones y tomar una combinación lineal del costo a fin de que su resultado sea estacionario en el tiempo. Podemos computar los z-scores para la señal estacionaria y operar en el margen asumiendo una reversión: operar en largo los activos superiores y en corto los activos inferiores.


  • Scalping (trading). El Scalping es un procedimiento que efectúa docenas o bien cientas y cientas de operaciones al día, para conseguir una pequeña ganancia al explotar el margen de compra/venta (en la actualidad este estilo de trading está reservado prácticamente con exclusividad a los algoritmos)


  • Day Trading. El Day trading es hecho por los traders profesionales. El day trading es un procedimiento consistente en la adquisición y venda de un activo financiero en un mismo día.


  • Trading conforme noticias. Las noticias son una habilidad esencial para la administración conveniente de la cartera y el desempeño en un largo plazo es la técnica de conseguir beneficios a través de el intercambio de instrumentos financieros (acciones, divisas ...) a tiempo y conforme con la ocurrencia de acontecimientos.


  • Trading de señales. El trading de señales es un procedimiento consistente en adquirir señales de un distribuidor. Es un procedimiento muy efectivo para determinar el mejor tiempo para adquirir o bien vender un instrumento financiero. La sumatoria de las previsiones de los analistas de forma frecuente se emplean en las estrategias de inversión de momentum.


  • Social trading. Social trading consiste en contestar la operativa de traders especialistas.

Todas las estrategias de trading son de especulación financiera que en el campo ética religioso es negativa y debe evitarse tanto como comportamiento individual como por el hecho de que puede ocasionar un daño significativo a la economía real y al bien común.


Una estrategia de trading se desarrolla a través de los próximos métodos:



  • Trading automatizado: A través de programación o bien desarrollo visual.
  • Trading discrecional: A través de el empleo de papel y lapicero aprendiendo de las caídas a lo largo del trading.

Medición del rendimiento


Por lo general, el desempeño de una estrategia de trading se mide sobre la base ceñida al peligro. Seguramente la medida de desempeño ceñida al peligro más famosa es la relación de Sharpe o bien Ratio Sharpe. No obstante, en la práctica, en general, se equipara el desempeño aguardado con la volatilidad de los rendimientos o bien la caída máxima. En general, un mayor desempeño aguardado implica una mayor volatilidad. La elección de la compensación peligro-recompensa depende en buena medida de las preferencias de peligro del operador. Frecuentemente, el desempeño se mide respecto a un punto de referencia, el más frecuente es un fondo negociado en bolsa en un índice bursátil. En un largo plazo, una estrategia que actúa conforme con el criterio de Kelly supera a cualquier otra estrategia. No obstante, el enfoque de Kelly fue fuertemente criticado por Paul Samuelson.


Ejecución de la estrategia


Una estrategia de trading puede ser ejecutada por un operador (trading discrecional) o bien ser automatizada (trading automatizado). El trading discrecional requiere una enorme habilidad y disciplina. Es tentador para el mercader desviarse de la estrategia, que en general reduce su desempeño.


Una estrategia de trading automatizada incluye las fórmulas de trading en los sistemas de orden y ejecución automatizados.Las técnicas avanzadas de modelado informático, conjuntadas con el acceso electrónico a datos y también información del mercado mundial, dejan a los operadores que usan una estrategia comercial tener un punto de vista único en el mercado. Una estrategia de trading puede mecanizar todo o bien una parte de su cartera de inversiones. Los modelos de trading electrónico se pueden ajustar a estilos de negociación conservadores o bien beligerantes.



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  • Ernie Chan, "Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale", Wiley, 2003


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