ıllı Dinero, Economía, Riqueza y Emprendedores (2018)

Portal wikinfo sobre dinero, economía, forex, bolsa, seguros, hipotecas, créditos, multiniveles y emprendedores

 !Selecciona tu Idioma!

ıllı Todo sobre el Dinero, la Riqueza y el Éxito Personal:

ıllı Basilea III (wikinfo)

COMPARTE EN TU RED SOCIAL PREFERIDA:

dinero, riqueza y emprendedores

salud  ıllı Basilea III (wikinfo) 


La reforma de Basilea III viene motivada al observarse que la crisis financiera de dos mil ocho se explica en una gran parte debido al desarrollo excesivo de los valores presentados en los cómputos de los bancos (y asimismo fuera de ellos, como en el caso de los productos derivados), y la simultánea caída del nivel y la calidad de los fondos propios previstos para peligros. De hecho, muchas instituciones no contaban con reservas suficientes para hacer en frente de una crisis de liquidez.


En este contexto, el sistema bancario se mostró en un primer instante inútil de absorber las pérdidas que afectaban a los productos estructurados de titulización y debió aceptar, en consecuencia, la reintermediación de ciertas exposiciones de fuera de cómputo.


En el peor instante de la crisis, las incertidumbres pesaban sobre la calidad de los cómputos. La solvencia de los bancos estaba en cuestión y esto acarreaba inconvenientes de peligro sistémico (la interdependencia existente podía provocar que la insolvencia de uno provocara la del siguiente), lo que produjo una crisis de confianza y de efectivo extendida. Teniendo presente el papel del sistema de finanzas en las finanzas y en la economía real, el carácter internacional de las instituciones financieras y las pérdidas que aceptan los Estados primordialmente mediante los planes de rescate con fondos públicos, se consideró lícita la intervención ordenada de los reguladores internacionales.


A diferencia de Basilea I y Basilea II, los dos centrados eminentemente en el nivel de reservas que los bancos deben sostener para pérdidas bancarias, Basilea III se centra eminentemente en el peligro de "bank run" (pavor bancario), demandando niveles diferentes de capital para las diferentes modalidades de depósitos bancarios y otros préstamos. Basilea III no reemplaza, en su mayoría, a las indicaciones ya conocidas como Basilea I y Basilea II; más bien las complementa.


El pacto de Basilea III plantea a los bancos cuando aumentan sus reservas de capital para resguardarse de posibles caídas. El capital mínimo de calidad (CET1, Common Equity Tier 1 por sus iniciales en inglés), incluye las acciones ordinarias y los resultados amontonados. El ratio de capital CET1 pasa del dos por ciento al cuatro,5 por ciento , computado sobre el total de los "activos ponderados por peligro". Este ratio de capital mínimo ha de ser mantenido en todo instante por el banco y es uno de los más esenciales.

Common Equity Tier 1Activos Ponderados por riesgo=4,5 por ciento undefined

El llamado Capital Tier 1 incluye, aparte de las acciones comunes y las utilidades retenidas, las participaciones preferentes, híbridos de capital y deuda sin abonar. El ratio de Capital Tier 1 mínimo pasa del cuatro por ciento al seis por ciento aplicable en dos mil quince sobre el total de los "activos ponderados por peligro". Dicho seis por ciento se subdivide en el cuatro,5 por ciento de CET1 arriba citado, y el uno con cinco por ciento extra de AT1 (Additional Tier 1).


En suma, el ratio mínimo de Capital Total (que incluye el Capital Tier 1, más el llamado Capital Tier dos), asciende en conjunto al ocho por ciento de los activos ponderados por peligro.


Respecto de los "activos ponderados por peligro", se definen como la suma de los activos del banco, ponderados conforme el peligro que cada activo comporte conforme con las indicaciones de Basilea III. Por ejemplo: un préstamo al consumo, sin garantía, tiene un peso del cien por ciento ; al paso que un bono del estado, en general tiene un peso del 0 por ciento (por servirnos de un ejemplo, el bono alemán o bien suizo).


Por otra parte, Basilea III introduce el término de los "jergones de capital", que los bancos deberán edificar gradualmente entre dos mil dieciseis y dos mil diecinueve, a fin de que pudiesen ser empleados en futuros tiempos de crisis:



  • Colchón de conservación de capital: Equivalente al dos,5 por ciento de los activos ponderados por peligro y compuesto íntegramente por instrumentos de CET1. Puesto que el requisito mínimo regulativo es sostener el cuatro,5 por ciento de CET1, va a deber añadirse el mentado jergón a fin de que el capital de alta calidad ascienda al siete por ciento a fines de dos mil diecinueve. Los bancos van a poder usar, en ciertas circunstancias, el capital de este jergón de conservación de capital, si bien si el banco está cerca del porcentaje mínimo requerido, va a deber reducir su margen de beneficios y dividendos. En suma, la meta es eludir que las instituciones prosigan pagando altos dividendos y bonos aun cuando padecen un deterioro del capital.


  • Colchón de capital anticíclico de alta calidad: Entre el 0 por ciento y el dos,5 por ciento de los activos ponderados por peligro. Puede ser requerido conforme a las necesidades de cada país signatario del pacto. Este segundo jergón va a depender del nivel de capitalización de mercado y tiene por objeto resguardar el sistema bancario en los periodos de expansión del crédito, cuando los bancos deberán guardar parte de su capital a la capacitación de sus jergones.

Por lo tanto, teniendo presente los 2 jergones, el requisito de Capital Total mínimo (no confundir con el CET1) puede llegar al trece por ciento .


Apalancamiento


Basilea III introduce desde dos mil quince un "ratio de apalancamiento" mínimo propuesto, como medida complementaria a los ratios de solvencia basados bajo riesgo.


El ratio de apalancamiento se calcula dividiendo el capital Tier 1 por una medida de la exposición total no ponderada por peligro, como los activos afianzados totales medios del banco (no ponderados). Se espera que los bancos sostengan un ratio de apalancamiento no inferior al tres por ciento bajo Basilea III.

Capital Tier 1Exposición total=3 por ciento undefined

Uno de los planes más esenciales de la reforma de Basilea III es la introducción de 2 ratios de liquidez: el LCR (Liquidity Coverage Ratio) y el NSFR (Net Stable Funding Ratio).



  • El LCR (Factor de Cobertura de Liquidez) es una relación de un mes, que tiene como propósito requerir a los bancos sostener suficientes activos líquidos de alta calidad para cubrir las salidas netas de efectivo a lo largo de un periodo de treinta días.Su fundamento es el siguiente: los activos líquidos de los que dispone una corporación financiera (por servirnos de un ejemplo, bonos gubernativos y bonos corporativos) deben tener un valor mayor o bien igual que las salidas potenciales de efectivo (por poner un ejemplo, pagarés que expiran y retiros de cuentas de depósito) de dicha corporación. De forma matemática, esto es:
Activos LíquidosSalidas Netas de Efectivo=100 por ciento undefined

Los activos que entran en la una parte de Activos Líquidos, son semejantes que la corporación pueda de forma fácil transformarlos en efectivo. Para efectos del Factor de Cobertura de Liquidez, estos se apartaron en 2 tipos los activos de nivel I y activos de nivel II. Los activos de nivel I, son activos muy líquidos que no incurren en pérdidas, por costes infrecuentes a ser vendidos en el mercado. Por tal razón se ponderan al cien por ciento . Los activos de nivel II son activos menos líquidos, que bajo un escenario de agobio pudiese ser que se vendiesen a costes menores que los de mercado, con lo que tienen un ponderador menor que cien por ciento .


Por otra parte en el denominador, en la una parte de Salidas Netas de Efectivo, existen en verdad 2 elementos que tienen relevancia. El primero son las salidas que potencialmente va a tener la corporación. Por poner un ejemplo, de las cuentas de depósito aguardamos que bajo un escenario de agobio se salga dinero, con lo que el total de las cuentas de depósito, se multiplican por un ponderador que mide cuánto podría salirse bajo un escenario de agobio (en verdad las cuentas de depósito se apartan conforme que tan viable sea que salga dinero de las cuentas, con lo que hay más de un ponderador en juego). El segundo elemento son las entradas de efectivo, esto es, dinero que va a recibir la corporación a lo largo del periodo de treinta días. Por servirnos de un ejemplo, acá entran créditos que haya concedido la corporación y bonos que no sean líquidos de los que se recibirá intereses o bien capital, entre otros muchos.


Con estos elementos el factor toma la próxima forma (conforme a la publicación del seis de enero de dos mil trece):

Activos Ponderados de Nivel I+Activos Ponderados de Nivel IISalidas de Efectivo-min(Entradas de Efectivo,0.75·Salidas de Efectivo)undefined

Sujeto a que los Activos Ponderados de Nivel II no sean más del cuarenta por ciento del total de los activos líquidos.


De pacto con el Pacto de Basilea de dieciseis de diciembre de dos mil diez, sus factores primordiales son:



  • El efectivo y la deuda soberana se pondera al cien por ciento .
  • Otros títulos se ponderan al ochenta y cinco por ciento (quince por ciento de descuento sobre el valor de mercado).
  • Los créditos a clientes del servicio se aguardan renovar en un cincuenta por ciento , los préstamos interbancarios no se renuevan.
  • Los depósitos minoristas padecerán una tasa de fugas que fluctuará entre el cinco por ciento y diez por ciento , en dependencia de la estabilidad estimada del depósito en cuestión.
  • Los depósitos a grandes empresas padecerán una tasa de fugas de entre el veinticinco por ciento y el setenta y cinco por ciento , en dependencia de la estabilidad del depósito estimado en cuestión.
  • La refinanciación de mercado se renueva en un 0 por ciento .


  • El NSFR (Factor de Fondeo Estable Neto) es una relación de un año que tiene como propósito permitir a los bancos resistir un año a una crisis concreta de la corporación. Su filosofía es la siguiente: el importe de los requisitos de recursos estables (financiación precisa estable) ha de ser menor que la cantidad de recursos libres (financiación estable libre).


COMPARTE EN TU RED SOCIAL PREFERIDA:

mas informacion


  ELIGE TU TEMA DE INTERÉS: 


autoayuda.es

  DINERO (Wikinfo) 

autoayuda.es   BUSCADOR RIQUEZA    



 

USUARIOS:

Hay 194 invitados y ningún miembro en línea

dinero, riqueza y emprendedores

dinero, riqueza y emprendedores

 dinero, riqueza y emprendedores

Está aquí: Inicio > [ DINERO (WIKINFO) ] > ıllı Basilea III (wikinfo)

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver políticas