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La acción del costo es un procedimiento de negociación bursátil consistente en el análisis de los movimientos básicos del costo, para producir señales de entrada y salida en las operaciones y que se resalta por su confiabilidad y por no requerir el empleo de indicadores. Es una forma de análisis técnico, puesto que ignora los factores esenciales de un valor y considera primordialmente el historial de costos. Se distingue de otras formas de análisis técnico en que su enfoque primordial es la relación entre el costo actual de un activo y sus costos precedentes en comparación con los valores derivados de ese historial de costes. Este historial incluye avatares y mínimos de oscilación, líneas de tendencia y niveles de soporte y resistencia.


Al aplicar el procedimiento de la acción del coste, el operador observa el tamaño relativo, la manera, la situación, el desarrollo (al ver el costo actual en tiempo real) y el volumen (opcionalmente) de las barras en una barra OHLC o bien de un gráfico de candelas, empezando con algo tan simple como una barra única, combinada habitualmente con formaciones de gráficos que se hallan en análisis técnicos más extensos, como promedios móviles, líneas de tendencia o bien rangos de negociación. La acción del costo no excluye otras técnicas de análisis, si bien un operador de acción de costos minimalista puede confiar en la interpretación del comportamiento de la acción del costo para edificar una estrategia comercial.



Proceso analítico


Un análisis de la acción del costo podría comenzar con un análisis técnico tradicional, por poner un ejemplo los patrones de Edwards y Magee incluyen las líneas de tendencia, los break-outs (roturas de aguantes o bien resistencias) y los pull-backs (retrocesos o bien correcciones), y se complementan con análisis auxiliares barra por barra, ya veces incluyen volumen. La acción de costo observada le da pistas al operador sobre el comportamiento actual y posible futuro de otros participantes del mercado. El operador puede explicar por qué razón un patrón particular es predictivo, en concepto de toros (compradores en el mercado), osos (vendedores), la mentalidad de multitud de otros mercaderes, el cambio en el volumen y otros factores. Se requiere un buen conocimiento del maquillaje del mercado. La imagen resultante que edifica un operador no solo procurará pronosticar la dirección del mercado, sino más bien asimismo la velocidad del movimiento, su duración y también intensidad, todo lo que se fundamenta en la evaluación y predicción del operador sobre las acciones y reacciones de otros participantes en el mercado.


Los patrones de acción del coste ocurren con cada candela y el operador observa que múltiples patrones coinciden y tienen sitio en un orden particular, creando una "configuración" (en inglés, setup) que da como resultado una señal de adquiere o bien venta. Los operadores individuales pueden tener preferencias diferentes para el género de configuración en la que concentran en sus operaciones.


Implementación


El operador que utilice la metodología de la acción del costo empleará setups para determinar las entradas y salidas de sus operaciones. Cada configuración tiene su punto de entrada perfecto. Ciertos operadores asimismo emplean señales de acción de coste para cerrar operaciones, sencillamente ingresan frente a un determinado setup y salen frente a la presencia de un setup negativo. De forma opción alternativa, el operador sencillamente podría cerrar la operación ante un fin de ganancias (en inglés, take profit) concreto. Este estilo de saludo está basado en niveles anteriores de soporte y resistencia de la gráfica. Un operador más experimentado va a tener sus criterios de entrada y salida más definidos, basados en su experiencia.


Un operador de la acción del costo experimentado va a estar bien entrenado para advertir múltiples barras, patrones, formaciones y setups al observar el mercado en tiempo real. El operador va a tener una opinión subjetiva sobre la fuerza de cada uno de ellos de estos y qué fuerte es el setup en el que puede edificarlos. Una configuración simple por sí misma raras veces basta para señalarse un intercambio. Debe haber una combinación de barras, patrones, formaciones y setups convenientes, así como una clara ausencia de señales opuestas.


En ese punto, cuando el operador esté satisfecho con que las señales de acción del costo son suficientemente fuertes, el operador proseguirá aguardando el punto de entrada o bien punto de partida apropiado en el que la señal se considera 'disparada'. A lo largo de la negociación en tiempo real, las señales se pueden observar habitualmente a lo largo de la construcción del setup, y no se consideran activadas hasta el momento en que la barra en el gráfico se cierra al final del periodo determinado del gráfico.


Ingresar a una operación basada en señales que no se han activado se conoce como ingreso temprano y se considera de mayor peligro, en tanto que todavía existe la posibilidad de que el mercado no se comporte como se pronosticó y actuará de forma que "no" active ninguna señal.


Después de ingresar a la operación, el operador precisa poner un límite de pérdidas (en inglés, stop loss) para cerrar la situación con una pérdida mínima si la operación falla.


Según el procedimiento de Brooks, el operador pondrá la orden de stop inicial 1 tick bajo la barra que dio la señal de entrada (si va de largo - o bien 1 tick arriba si va corto) y si el mercado se mueve como se espera, mueve la orden de stop un tick bajo la barra de entrada, cuando la barra de entrada se ha cerrado y con un movimiento conveniente auxiliar, procurará desplazar la orden de stop todavía más al mismo nivel que la entrada, o sea al punto de equilibrio.


Brooks desaconseja el empleo de una señal de la sesión de negociación precedente cuando hay una brecha alén de la situación en la que el operador habría tenido la orden de detención de entrada en la apertura de la nueva sesión. El peor punto de entrada alteraría la relación peligro / recompensa de la operación, con lo que no merece la pena ir por él.


Observación del comportamiento


Por lo general, para un operador de acción del costo tiene suma importancia la falibilidad humana y la tendencia de los operadores en el mercado a portarse como una multitud. Por poner un ejemplo, un operador que es optimista respecto de una determinada acción podría observar que esta acción se mueve en un rango de dólares americanos 20 a dólares americanos 30, mas los operadores aguardan que la acción suba a cuando menos dólares americanos cincuenta. Muchos operadores sencillamente adquirirían las acciones, mas toda vez que cayese al mínimo de su rango de cotización, se desalentarían y perderían la fe en su predicción y venta. Un operador de acción del coste aguardaría hasta el momento en que la acción alcanzara los dólares americanos 31.


Ese es un caso simple de Livermore de la década de mil novecientos veinte. En un mercado moderno, el operador de acción del coste primero sería alertado sobre las acciones en el momento en que el coste haya caido hasta dólares americanos treinta y uno, mas conociendo lo opuesto al los pies en el suelo del mercado y habiendo captado otras señales de la acción del coste, aguardaría que la acción haga un retroceso para retirarse de allá y solo adquiriría cuando el retroceso concluya y la acción suba de nuevo.


Los niveles de soporte, resistencia y Fibonacci son áreas esenciales donde el comportamiento humano puede afectar la acción del costo. Los "niveles sicológicos", como aquellos niveles que acaban en .00, son una localización activadora de orden común. Múltiples estrategias emplean estos niveles como un medio para determinar dónde conseguir ganancias o bien poner un Stop Loss. Estos niveles son puramente el resultado del comportamiento humano, puesto que se interpreta que dichos niveles son esenciales.


Regla de los dos intentos


Una observación clave de los operadores de acción del coste es que el mercado de forma frecuente vuelve a los niveles de costes donde se ha revertido o bien afianzado. Si el mercado se revierte a un cierto nivel, al regresar a ese nivel, el operador espera que el mercado siga alén del punto de reversión o bien que recule de nuevo. El operador no efectúa ninguna acción hasta el momento en que el mercado haya hecho una o bien otra.


Se estima que esto trae operaciones con mayor probabilidad de éxito, cuando este punto ha pasado y el mercado prosigue o bien se revierte. Los operadores no aprovechan la primera ocasión sino aguardan una segunda entrada para efectuar su operación. Por servirnos de un ejemplo, el segundo intento de los vendedores para forzar al mercado a nuevos mínimos representa, si falla, un doble fondo y el punto en el que muchos vendedores abandonarán sus creencias bajistas y empezarán a adquirir, uniéndose a los alcistas y produciendo un fuerte movimiento ascendiente.


También como un ejemplo, tras una rotura de un rango de negociación o bien una línea de tendencia, el mercado puede regresar al nivel del rompimiento y después, en vez de reincorporarse al rango de cotización o bien la tendencia, se invertirá y proseguirá la rotura. Esto asimismo se conoce como "confirmación".


Operadores atrapados


"Operador atrapado" es un término común en acción del costo que se refiere a los operadores que ingresaron al mercado con señales enclenques, o bien antes que se activasen las señales, o bien sin aguardar confirmación, y que se hallen perdiendo situaciones pues el mercado se vuelve en contra de ellos. Cualquier patrón de acción del costo que los operadores utilizaron como señal para ingresar al mercado se considera "errado" y esa falla se transforma en sí en una señal para los operadores de acción del coste, p. rotura errada, ruptura de línea de tendencia errada, inversión errada. Se supone que los operadores atrapados se van a ver forzados a salir del mercado y, si hay un número suficiente, esto provocará que el mercado se distancie de ellos, brindando una ocasión a fin de que los traders más pacientes se favorezcan de su coacción. Por ende, los "operadores atrapados" se usan para describir a los operadores en una situación que se detendrá si la acción del coste alcanza su límite de stop loss. El término está de manera estrecha relacionado con la idea de una "trampa" que Brooks define como: "Una entrada que se invierte de manera inmediata en la dirección contraria antes que se alcance la meta de beneficio de un scalper, atrapando a los operadores en su nueva situación, forzándolos a cubrir una pérdida. Asimismo puede atemorizar a los operadores fuera de cualquier buena operación".


Debido a que muchos operadores ponen órdenes de detención de protección para salir de las situaciones que salen mal, todas y cada una de las órdenes de detención puestas por los operadores atrapados darán las órdenes que impulsarán el mercado en la dirección en que los mercaderes más pacientes apostaron. La oración "los stops brincaron" se refiere a la ejecución de estas órdenes de detención. Desde dos mil nueve, el empleo del término "operadores atrapados" ha crecido en popularidad y ahora es un término genérico empleado por los operadores de accioón del costes y aplicado en diferentes mercados: acciones, futuros, forex, commodities, etcétera Todas y cada una de las estrategias trader atrapadas son fundamentalmente alteraciones del trabajo vanguardista de Brooks.



  1. ?Eykyn dos mil tres, chapters cinco,6,7
  2. ? abBrooks 2009
  3. ?Edwards and Magee 1948
  4. ? abError en la cita: Etiqueta <ref> inválida;no se ha definido el contenido de las referencias llamadas Livermore mil novecientos cuarenta ch1
  5. ?Error en la cita: Etiqueta <ref> inválida;no se ha definido el contenido de las referencias llamadas Brooks dos mil nueve ch4
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